Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: EMİNE BALCI
Danışman: AYVAZ BERK
Özet:ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 kamu, 6 özel, 6 yabancı sermayeli olmak üzere toplam 15 adet mevduat bankasının veri zarflama analizi ve Malmquist endeksi yardımıyla etkinlik ve verimlilik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla Türk Bankacılık sektöründe aralıksız faaliyet gösteren 15 mevduat bankasının 2014-2018 yılları arasında etkinlikleri ölçülerek, Malmquist verimlilik endeksi ile yıllar bazında etkinliklerinde bir değişme olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında girdi odaklı CCR modeli kullanılmış ve 4 girdi 2 çıktılı değişkenler seçilmiştir. Etkinlik ölçümünde girdiler; personel giderleri / toplam aktifler (%), toplam krediler / toplam aktifler (%), öz kaynaklar / toplam aktifler (%), toplam mevduat / toplam aktifler (%) olarak belirlenmiş, çıktılar; varlıkların kazanma gücü (net kar / toplam aktifler) (%), öz sermaye kazanma gücü (net kar / öz sermaye) (%) olarak belirlenmiştir. Analizde Win4Deap (Windows Data Envelopment Analysis Program) paket programı kullanılmış ve aracılık yaklaşımı benimsenmiştir. 2014-2018 yılları arasında CRS varsayımı altında 4 adet banka etkin iken, VRS varsayımı altında 8 banka etkin bulunmuştur. Etkin bulunmayan bankaların; orijinal değerlerine aylak değer ve radyal kayma değerleri eklenerek hedef değerleri hesaplanmış ve Win4Deap programı ile hesaplanan lambda değerleri ile hangi bankalara hangi bankaların yüzde kaç emsal değer oluşturduğu hesaplanmıştır. Malmquist toplam faktör verimliliği ile analiz edilen dönem sürecinin teknik etkinlik, teknolojik etkinlik , saf etkinlik, ölçek etkinliği ve toplam faktör verimliliğinde gözlemlenen değişimler bütün olarak incelenmiş, karar verme birimlerinin 2016-2017 döneminde iyileşme yaşadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bankacılıkta etkinlik ve verimlilik, CCR model, Malmquist endeksi, Veri zarflama analizi ABSTRACT The aim of this study is to conduct data envelopment analysis and productivity and efficiency analysis of 15 deposit banks, 3 public, 6 private and 6 foreign capital, operating in Turkish banking sector with the help of Malmquist index. For this purpose, the efficiency of 15 deposit banks operating in the Turkish banking sector between 2014-2018 was measured and whether the efficiency of Malmquist productivity index changed over the years. In the study, inputoriented CCR model was used under the assumption of constant return to scale and 4 input 2 output variables were selected. Inputs in activity measurement are defined as; personnel expenses / total assets (%), total loans / total assets (%), equity / total assets (%), total deposits / total assets (%), outputs are defined as; the earning power of assets (net profit / total assets), the earning power of equity (net profit / equity) (%). Win4Deap (Windows Data Envelopment Analysis Program) package program was used in the analysis and brokerage approach was adopted. While 4 banks were active under the CRS assumption between 2014 2018, 8 banks were found active under the assumption of VRS. In inefficient banks; the target values were calculated by adding the idle values and radial shift values to the original values, and the lambda values calculated by Win4Deap program were calculated to see which banks preceded the others. The changes observed in technical efficiency, technological efficiency, pure efficiency, scale efficiency and total factor productivity of the analyzed period process were examined as a whole and it was found that the decision making units experienced improvement in 2016-2017 period. Keywords: Banking efficiency, CCR model, Data envelopment analysis, Malmquist index. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. i ABSTRACT. iv TEŞEKKÜR. v ŞEKİLLER DİZİNİ. vi ÇİZELGELER DİZİNİ. vii SİMGELER VE KISALTMALAR. viii 1. GİRİŞ. 1 2. LİTERATÜR ÖZETİ. 3 3. TEMEL BANKACILIK. 12 3. 1. Bankanın Fonksiyonları. 12 3. 1. 1. Aracılık ve güven fonksiyonu. 13 3. 1. 2. Kaynakları hareketlendirme / Gömüleme eğilimini azaltma fonksiyonu. 13 3. 1. 3. Dönüştürme fonksiyonu. 13 3. 1. 4. Kaynak kullanımını iyileştirme / Fon maliyetlerini azaltma fonksiyonu. 14 3. 1. 5. Kaydi para yaratma fonksiyonu. 14 3. 2. Bankaların Sınıflandırılması. 14 3. 2. 1. Faizli bankacılık- Faizsiz bankacılık ayrımı. 14 3. 2. 2 Ulusal banka-Yabancı banka ayrımı. 15 3. 2. 3. Kamu bankası - Özel banka ayrımı. 15 3. 2. 4. İhtisas bankası- İhtisas dışı banka ayrımı. 15 3. 2. 5. Mevduat/Katılım bankası, Kalkınma bankası ve Yatırım bankası ayrımı. 16 3. 2. 6. Küçük, orta ve büyük ölçekli banka ayrımı. 16 3. 2. 7. Perakendeci bankacılık - Toptancı bankacılık ayrımı. 17 3. 2. 8. Kıyı (Off-shore) bankacılığı. 17 3. 2. 9. Serbest bölge bankacılığı. 17 3. 2. 10. Holding bankacılığı. 18 4. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. 19 5. KIYASLAMA (BENCHMARKING). 22 6. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ. 26 6. 1. Veri Zarflama Analizi Modelleri. 29 6. 1. 1. CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) modeli. 29 6. 1. 1. 1. Girdi yönelimli CCR modeli. 29 6. 1. 1. 2. Çıktı yönelimli CCR modeli. 30 6. 1. 2. BCC (Banker-Charnes-Chooper) modeli. 31 6. 1. 3. Toplamsal model. 34 6. 1. 4. Çarpımsal model. 34 6. 2. Veri Zarflama Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri. 35 6. 2. 1. Güçlü yönleri. 35 6. 2. 2. Zayıf yönleri. 36 6. 3. Veri Zarflama Analizi Yaklaşımları. 37 6. 3. 1. Karlılık yaklaşımı. 37 6. 3. 2. Üretim yaklaşımı. 37 Sayfa i 6. 3. 3. Aracılık yaklaşımı. 37 7. MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ANALİZİ. 38 8. UYGULAMA. 40 8. 1. Karar Verme Birimlerinin(KVB) Belirlenmesi. 40 8. 2. Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi. 41 8. 3. Verilerin Toplanması. 43 8. 4. Kullamlan Program ve Model Seçimi. 43 8. 5. Ölçek Etkinliği. 44 8. 5. 1. Burgan Bank. 46 8. 5. 2. Deniz Bank. 47 8. 5. 3. ING. 48 8. 5. 4. Qnb Finansbank. 49 8. 5. 5. Şeker Bank. 50 8. 5. 6. Türkiye Ekonomi Bankası. 51 8. 5. 7. Garanti BBVA. 52 8. 5. 8. Halk Bankası. 53 8. 5. 9. Türkiye İş Bankası. 54 8. 5. 10. Vakıf Bank. 55 8. 5. 11. Yapı ve Kredi Bankası. 56 8. 6. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Sonuçları. 57 9. SONUÇ. 61 KAYNAKLAR . 64 EKLER. 70 EK-A . 70 EK-B . 72 EK-C . 74 ÖZGEÇMİŞ. 76