Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2025
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: DENİZ KOY
Danışman: Sıtkı Sönmezer
Özet:
Bu çalışma, Borsa İstanbul'da halka arz edilen hisse senetlerinin getirilerinden türetilen endekslerin volatilite dinamiklerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. 2022 ve 2023 yıllarında halka arz edilen hisse senetlerinin performansını inceleyen bu araştırma, hisse senetlerinin ilk 10, 30 ve 60 günlük getirilerinin volatilite üzerindeki etkilerini ele almaktadır. GARCH modelleri ve kukla değişkenler yardımıyla yapılan analizlerde özellikle enerji sektöründe ilk 10, 30 ve 60 günün getirilerinin volatilite üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur. Analizlerin sonuçları, ilk halka arz dönemi performansının, volatilite üzerinde belirgin etkiler yarattığını göstermektedir.