Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ERKUT BALOĞLU
Danışman: GÜNEREN GENÇ ELİF
Özet:ÖZET Banka müşterilerinin kanal kullanım alışkanlıklarının, kanal dolandırıcılığının tespitinde kullanımının araştırılması, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Banka müşterilerinin dijital kanal kullanım davranışını analitik olarak kavrayabilirse, olası bir kanal/hesap ele geçirme vakasında dolandırıcının davranışı ile müşteri davranışı arasındaki farklardan faydalanarak dolandırıcılığı ya da para çıkışını engelleyebilir. Literatürde, kanal kullanımı müşteri deneyimi açısından, dolandırıcılık önlemeyi ise kredi kartı dolandırıcılıkları özelinde incelenmiştir. Bu iki alanı beraberce inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın, bu anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada Türkiye’ye yaygın bir bankanın 950 kadar müşterisinin kanallarda yaptıkları işlemlerin özellikleri, müşteri davranışını gösteren log kayıtları baz alınarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında, müşteri davranış ve kullanım alışkanlıklarının dolandırıcıların davranış kalıplarından farkından yararlanarak müşteri ile dolandırıcıları ayrıştıran ekonometrik bir model kurgulamıştır. Model olarak logit regresyon seçilmiş ve modelleme sırasında panel veri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müşterinin dijital kanallara giriş yaptıkları lokasyon, giriş yaparken şifre giriş süreleri, iki ardışık dijital kanal girişi arasında geçen süre, bir kanal girişinde yaptıkları işlem adedi gibi bağımsız değişkenlerin gerçek müşteri ile dolandırıcıyı ayırt etmekte istatistiksel olarak anlamlı oldukları ortaya konulmuştur. Bu araştırmaya konu modellerin bankaların mevcut dolandırıcılık önleme algoritmalarına entegre edilmeleri durumunda mevcutta yakalanamayan dolandırıcılık vakalarının %53’ünü tespit edebilme potansiyeli olduğu gözlenmektedir. Anahtar kelimeler: Bankacılık, Kanal Kullanımı, Dolandırıcılık Önleme, Dijital Kanallar iv ABSTRACT The subject of this research is to investigate the use of channel usage habits of bank customers in detecting channel fraud. If the bank can understand the digital channel usage behaviour of its customers analytically, it can prevent fraud or money outflow by taking advantage of the differences between the behaviour of the fraudster and the customer in a possible channel / account hijacking case. In the literature, channel usage has been examined in terms of customer experience, and fraud prevention has been examined in terms of credit card frauds. No research has been found that examines these two areas together. It is thought that the research will contribute to the literature in this sense. In the research, the characteristics of the transactions made in the channels by about 950 customers of a bank widespread in Turkey were based on the log records showing the customer behaviour. Within the scope of this research, an econometric model that is based on separating customer and fraudster behaviours developed. Logit regression is chosen as the econometric model and panel data set is used. The research revealed that some behavioural independent variables such as, customer location, one time password type timing, time duration between consecutive channel logins, number of transactions made in a single session came out to be significant in separating fraudsters from customers. The models that are subject to this research have the potential to detect %53 of the fraud attempts that are running undetected with the existing detection algorithms of the banks if they are used as complementary models for the existing systems. Keywords: Banking, Channel Usage, Fraud Prevention, Digital Channels v BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırlamış olduğum doktora tezi özgün bir çalışma olup YÖK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bu çalışmayı yaparken bilimsel etik kurallarına tamamıyla uyduğumu; yararlandığım tüm kaynakları gösterdiğimi ve hiçbir kaynaktan yaptığım ayrıntılı alıntı olmadığını beyan ederim. Bu tezin ihtiva ettiği tüm hususlar şahsi görüşüm olup İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Erkut Baloğlu 31/08/2021 vi ÖNSÖZ Bu doktora tezi 2 yılı aşkın bir çalışmanın ürünüdür. Tüm tez sürecim boyunca bana yardım eden, modelleme sürecinde sorduğum yüzlerce soruya bıkmadan usanmadan yardımcı olan, tez yazım sürecinde beni yönlendiren, benden vaktini ve emeğini esirgemeyen çok değerli tez danışmanım Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ’e teşekkür ederim. Değerli hocam Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA’ya ve Doç. Dr. Hicabi ERSOY’a tez jürimde yer aldıkları, araştırmamı en ince ayrıntısına kadar değerlendirdikleri, fikir ve önerilerini eksik etmedikleri için teşekkür ederim. Bir yandan iş hayatıma devam ederken, diğer yanda doktora yapmamın önünü açan, beni teşvik eden ve tüm süreç boyunca benden manevi desteğini esirgemeyen sevgili eşim Gülnur AYDINEFE BALOĞLU’na minnettarım. Zaman zaman ona ayırdığım zamandan ders çalışmak için ödünç almama rağmen yaşının çok üstünde bir olgunlukla beni anlayışla karşılayan sevgili kızım Mira Melis BALOĞLU her ihtiyacım olduğunda bana pozitif enerjisini bahşettiği için kendimi şanslı hissediyorum. İstanbul, 2021 Erkut BALOĞLU vii İÇİNDEKİLER Sayfa No. Özet . iii Abstract . iv Bilimsel Etik Bildirimi . v İçindekiler . vii Şekil Listesi . xiv Kısaltmalar . xv Giriş . 1 1. BANKACILIKTA DİJİTAL KANALLARIN GELİŞİMİ . 2 1. 1. Dijital Kanalların Tarihçesi . 2 1. 1. 1. İnternet Kullanımının Banka Kanal Gelişimine Etkisi . 3 1. 1. 2. Akıllı Telefonların ve Mobil Bankacılığın Yükselişi . 4 1. 2. Dijital Kanal Tanımı . 5 1. 3. Dijital Kanal Uygulama Örnekleri . 6 1. 3. 1. Mobil Bankacılık Şubeleri . 6 1. 3. 1. 1 Yapı Kredi Mobil . 6 1. 3. 1. 2. İGaranti, . 7 1. 3. 1. 3. Akbank Direkt . 8 1. 3. 2. Mobil Cüzdanlar . 9 1. 3. 2. 1 Denizbank FastPay . 9 1. 3. 2. 2 ING - ParaMara . 10 2. MÜŞTERİLERİN DİJİTAL KANAL KULLANIM TERCİHLERİ VE GELİŞİMİ . 12 2. 1. Müşterilerin Dijital Kanalları Tercih Sebepleri . 12 2. 2. Bankaların Dijital Kanallara Yönelmelerinin Sebepleri . 13 2. 3. Dijital Kanalların Gelişimi . 14 viii 2. 3. 1. Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Dijital Kanal Kullanım Gelişimi . 15 2. 3. 2. Türkiye’de Dijital Kanallardan Yapılan Finansal İşlemlerin Gelişimi . 17 3. DİJİTAL KANALLARI DÜZENLEYEN KANUN VE YÖNETMELİKLER . 21 3. 1. Türk Bankacılık Sektöründe Uzaktan Hizmetleri Düzenleyen Yönetmelikler 21 3. 2. Düzenlemelerin Avrupa Birliği İle Etkileşimleri . 22 3. 2. 1. KVKK ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Karşılaştırması . 24 3. 2. 2. Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönergesi . 27 3. 3. Dijital Kanalların Gelişmesi için Yönetmelik ve Kanunlarda Değişiklik Önerileri . 30 3. 3. 1. KVKK ve Ödeme Sistemleri Yönetmeliklerinde Yapılması Önerilen Değişiklikler . 30 3. 3. 2. 5411 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Önerileri . 30 3. 3. 3. MASAK Yönetmeliğinde Yapılması Gereken Değişiklikler . 31 3. 3. 4. 5464-Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunda Önerilen Değişiklikler . 32 3. 3. 5. 2020 ve 2021 Yılında Hayata Geçen ve Dijital Kanalları İlgilendiren Kanun Değişiklikleri ve Yönetmelikler . 32 4. BANKACILIKTA DİJİTAL KANAL DOLANDICILIĞIN ÖNLENMESİ . 35 4. 1. Müşterilerin Güvenlik Endişeleri . 35 4. 2. Bankaların Operasyonel Riske Yaklaşımı . 36 4. 2. 1. Hata ve Suistimallerin Önlenmesi . 36 4. 2. 2. İş Sürekliliğinin Sağlanması . 37 4. 2. 3. Dolandırıcılık Türleri . 37 4. 3. Dijital Kanal Dolandırıcılığının Önlenmesi . 38 4. 3. 1. Dijital Kanal Dolandırıcılığı Yöntemleri . 38 4. 3. 2. Dijital Kanal Dolandırıcılığı ve Kart Dolandırıcılığının Benzerlikleri . 41 4. 3. 3. Kart Dolandırıcılığı Önleme Yöntemleri . 42 4. 3. 4. Dijital Kanal Dolandırıcılığı İçin Algoritma ve Modeller . 46 ix 5. UYGULAMA: DİJİTAL KANAL KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ DOLANDIRICILIĞIN TESPİTİNDE KULLANIMI . 49 5. 1. Araştırmanın Amacı ve Önemi . 49 5. 2. Problem Tanımlaması . 50 5. 3. Araştırmanın Kapsam ve Kısıtları . 50 5. 4. Anakütle Ve Örneklem . 51 5. 5. Araştırmanın Modeli . 52 5. 6. Veri Analizi . 52 5. 6. 1. Müşteri Demografisi ve Özellikleri . 52 5. 6. 2. Kanal Giriş Verisi Özellikleri . 54 5. 6. 3. Dolandırıcı Davranışı İle Müşteri Davranışı Karşılaştırılması . 58 5. 7. Araştırmanın Hipotezleri . 60 5. 7. 1. Model Yapısı ve Hipotezler . 60 5. 7. 2. Panel Verinin Teorisi . 62 5. 7. 3. Panel Verinin Avantajları . 62 5. 7. 3. 1. Veri Toplama Avantajları . 62 5. 7. 3. 2. Dinamik Yapıların İncelenmesinde Sağladığı Avantajlar . 63 5. 7. 3. 3. Panel Verinin İnsan Davranışı Karşılaştırma Avantajları . 63 5. 7. 3. 4. Panel Verinin İstatistiksel Avantajları . 64 5. 7. 4. Logit Regresyon Modeli . 64 5. 7. 4. 1. Lojistik Regresyon Analizi . 64 5. 7. 4. 3. Sabit ve Rasgele Etkili Logit Modeller . 67 5. 7. 5. Panel Veri ile Logit Regresyon Modeli Testleri . 68 5. 7. 5. 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri . 68 5. 7. 5. 1. 1. Peseran CD Testi . 69 5. 7. 5. 1. 2. Friedman Testi . 70 5. 7. 5. 1. 3. Frees Testi . 72 x 5. 7. 5. 2. Otokorelasyon Testleri . 73 5. 7. 5. 3. Rassal Etkiler Modeli Kullanımının Testi. 73 5. 7. 6. Öngörüler ve Tahminler . 73 5. 7. 6. 1. Eğitim Seviyesi ile Dolandırıcılık İlişkisi . 74 5. 7. 6. 2. Gelir Seviyesi ile Dolandırıcılık İlişkisi . 74 5. 7. 6. 3. İşletim Sistemi ile Dolandırıcılık İlişkisi . 74 5. 7. 6. 4. Yaş ile Dolandırıcılık İlişkisi . 75 5. 7. 6. 5. Şifre Giriş Hızı ile Dolandırıcılık İlişkisi . 75 5. 8. Araştırmanın Sonuçları . 75 5. 8. 1. Kanala Giriş Modeli Sonuçları . 76 5. 8. 1. 1. Kanala Giriş Modeli Yapısı . 76 5. 8. 1. 2. Kanala Giriş Modeli Bağımsız Değişkenlerin Elenmesi . 77 5. 8. 1. 3. Kanala Giriş Modelinde Elemeler Sonrası Anlamlı Bulunan Bağımsız Değişkenler . 80 5. 8. 1. 4. Kanala Giriş Modeli Testleri . 84 5. 8. 1. 4. 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri . 85 5. 8. 1. 4. 2. Rassal Etki ile Sabit Etki Modeli Seçimi . 87 5. 8. 1. 4. 3. Otokorelasyon Testleri . 88 5. 8. 1. 5. Kanala Giriş Modeli Sonuçların Analizi Yorumlanması . 88 5. 8. 2. Kanal Kullanım Modeli . 92 5. 8. 2. 3. Kanal Kullanım Modelinde Elemeler Sonrası Anlamlı Bulunan Bağımsız Değişkenler . 95 5. 8. 2. 4. Kanal Kullanım Modeli Testleri . 97 5. 8. 2. 4. 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri . 97 5. 8. 2. 4. 2. Rassal Etki ile Sabit Etki Modeli Seçimi . 98 5. 8. 2. 4. 3. Otokorelasyon Testleri . 100 5. 8. 2. 5. Kanal Kullanım Modeli Sonuçların Analizi Yorumlanması . 100 xi 5. 8. 3. Modellerin Seri Halde Çalıştırılması Simulasyon Sonuçları . 104 5. 8. 4. Sonuç ve Öneriler . 105 Ekler . 107 Kaynakça .