The impact of nonperforming loans on the profitability of banks in Malaysia and South Africa
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, ULUSLARARASI FİNANS ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2023
Tezin Dili: İngilizce
Öğrenci: FATOUMATTA FAAL
Danışman: SÖNMEZER SITKI
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Bankalar sorunlu alacakları kapatmada dezavantajlı durumda olduklarından, sorunlu krediler ve banka kârlılığıyla ilgili konular araştırmacıların ve uygulayıcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin değişik bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin farklı bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, takipteki kredilerin gelişen piyasalar, Güney Afrika ve Malezya'daki bankalar üzerindeki etkisini incelemek için karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için Thompson Reuters veri tabanından, Dünya Bankası veri tabanından ve seçilen bankaların 2008'den 2020'ye kadar olan yıllık raporlarından ikincil veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken, varlık performansıyla ölçülen karlılık ve bağımsız değişken olan temerrüt oranıydı. Banka büyüklüğü ve GSYİH, test sermaye yeterliliği oranının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için kontrol değişkenleri olarak kullanılır. Çoklu regresyon teknikleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları, banka büyüklüğünün ve takipteki kredilerin Güney Afrika bankaları için ROA metrikleri üzerinde pozitif ölçüde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Malezya'da olduğu gibi, takipteki krediler, sermaye yeterlilik oranı, bankaların gayri safi yurtiçi hasılası ve aktif getirileri arasında negatif bir ilişki varken, panel veri analizi sonuçları sermaye yeterlilik oranı ile bankaların aktif getiri oranları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Karlılık ve bankanın büyüklüğü de karlılık üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Çalışmanın sonuçları, düzenleyicilerin, kötü borçların birikmesinden kaynaklanan olası banka iflaslarına karşı düzenleyicileri uyarmak için yasalar ve gözetim mekanizmaları uygulaması gerektiğini göstermiştir.