Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, FİNANS ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET ŞİMŞEK

Danışman: ÇANKAYA SERKAN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük bir yeri olan bankaların finansal başarılarının temelinde maruz kaldıkları çok sayıdaki riskleri nasıl yönettikleri yatmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ticari bankaların likidite düzeyini belirleyen bankaya özgü faktörler tespit edilmiştir. Sonrasında BASEL III kriterlerinin likidite riskini belirleyen faktörler üzerinde bir farklılığa neden olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye bankacılık sektöründe 2002-2017 döneminde faaliyet göstermiş ve tüm verileri temin edilebilen 23 ticari bankanın ekonometrik sınamaları statik panel veri regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişkenler olarak likit aktiflerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türk bankacılık sektöründeki ticari bankaların likidite düzeyi ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, alınan kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve sermaye yeterlilik oranı değişkenlerinin ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Basel III öncesi ve sonrası dönemlerin sonuçlarını karşılaştırdığımızda iki dönemde de sermaye yeterlilik rasyosu ve toplam kredilerin toplam mevduata oranı faktörlerinin ortak olduğunu ve ana dönemde olduğu gibi temel belirleyiciler olarak devam ettiğini görmekteyiz. BASEL III öncesi dönemde etkisi bulunmayan faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı, duran aktiflerin toplam aktiflere oranı, özkaynakların toplam aktiflere oranı ve yabancı para aktiflerin yabancı para pasiflere oranı değişkenlerinin ise BASEL III sonrası dönemde önemli açıklayıcı faktörlerden olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Likidite, Risk, Basel III, Panel Veri Analizi, Bankacılık Sektörü.