Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: HASAN SERDAR ALPDÜNDAR
Danışman: AYKAÇ ALP ELÇİN
Özet:Özet Bir ülkenin finansal gelişmişlik düzeyinin ilgili ülkenin gelişmişlik düzeyini de yansıttığı ileri sürülebilir. Finansal gelişmenin sağlanabilmesi için ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde uluslararası ticaret bir hayli öneme sahiptir. Ağırlıklı olarak literatürde ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yer almasına karşın aynı düzeyde finansal gelişme ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkiye dair çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’nin, ABD’nin ve Almanya’nın 1998-2020 ve 2005-2020 çeyrek dönemlik finansal ve uluslararası ticaret verileri baz alınarak, finansal gelişme ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkileri ülke ve endüstri düzeyinde Granger nedensellik analizi ile tespit edilmiştir. Çalışmamız neticesinde, ülke düzeyinde ilgili ülkelerin finansal gelişmeleri ile uluslararası ticaretleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisine erişilmiştir. Endüstri düzeyinde ise Almanya imalat sektöründe, Türkiye ve ABD tarım sektörlerinde finansal gelişme ile uluslararası ticaret arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Öte yandan Türkiye’nin imalat sektörünün uluslararası ticaretinin, finansal gelişmeden uluslararası ticarete doğru tek yönlü olarak, ülkenin finansal gelişmesi yerine ülke sınırları dışındaki finansal gelişme ile nedensellik ilişkisi içerisinde olduğu tespiti ise çalışmamızın diğer bir bulgusudur. Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Finansal Gelişme, Johansen - Juselius Eşbütünleşme, Granger Nedensellik Analizi Abstract It can be argued that the level of financial development of a country in the sametime reflects the level of development of the related country. Financial development is needed for ensuring economic development and growth. International trade on a country's economic growth has considerable importance. Mainly examining the relationship between economic growth and financial development in the literature studies even though it takes place, there are few studies on the relationship between foreign trade and financial development at the same level. This study aims to analyze Turkey’s, the USA’s, and Germany’s foreign trade and financial development at the country and industrial level, by using the quarterly data between 1998–2020 and 2005- 2020. The relationship between foreign trade and financial development is examined by Granger causality analysis. As a result of our study, at the country level, it has been reached a bidirectional causality relationship between the financial developments of the relevant countries and its international trade. On the industrial level, has been figured out in the manufacturing sector in Germany, in the agriculture sector in Turkey, and the in USA a bidirectional causal relationship between international trade and financial development. On the other hand, has been reached a unidirectional causal relationship from foreign-centered financial development to international trade instead of the country's financial development for the manufacturing sector in Turkey. Keywords: Foreign Trade, Financial Development, Johansen-Juselius Cointegration, Granger Causality Analysis İÇİNDEKİLER Özet . v Abstract. vi İÇİNDEKİLER . vii TABLO LİSTESİ. ix ŞEKİL LİSTESİ. xii KISALTMALAR . xiv GİRİŞ . 1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL GELİŞME . 1 1. 1. Finansal Sistem Kavramı. 1 1. 2. Finansal Sistemin Önemi. 6 1. 3. Finansal Sistemin Varlık Nedeni. 9 1. 4. Finansal Sistemin Fonksiyonları . 14 1. 5. Finansal Perspektif . 25 1. 5. 1. Finansal Serbestleşme . 26 1. 5. 2. Finansal Derinleşme . 28 1. 5. 3. Finansal Gelişme Kavramı . 29 1. 6. Finansal Gelişmenin Ölçüm Yöntemleri. 30 İKİNCİ BÖLÜM. 40 FİNANSAL GELİŞME VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ . 40 2. 1. Finansal Gelişme ve Dış Ticaret İlişkisi. 40 2. 2. Finansal Gelişme ve Dış Ticaret İlişkisi Üzerine Yapılan Çalışmalar. 49 2. 2. 1. İşletme Düzeyinde Yapılan Çalışmalar. 49 2. 2. 2. Ülke Düzeyinde Yapılan Çalışmalar. 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 69 FİNANSAL GELİŞME VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ ÜZERİNE . 69 AMPİRİK BİR UYGULAMA . 69 3. 1. Yöntem . 69 3. 1. 1. Birim Kök Testleri. 70 3. 1. 2. Johansen - Juselius Eşbütünleşme Analizi . 73 3. 1. 3. Granger Nedensellik Analizi . 75 3. 2. Türkiye İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model. 76 3. 3. Türkiye Tarım Sektörü İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model 86 3. 4. Türkiye İmalat Sektörü İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model 94 3. 5. Türkiye İmalat Sektörü İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model (Yeni) 102 3. 6. Amerika İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model . 109 3. 7. Amerika Tarım Sektörü İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model 116 3. 8. Almanya İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model. 124 3. 9. Almanya İmalat Sektörü İçin Araştırmanın Veri Seti ve Ekonometrik Model 132 4. SONUÇ. 141 KAYNAKÇA. 149